Сравнение GLD с FDIVX
GLD (SPDR Gold Shares) and FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) are both funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 9.68%/yr for FDIVX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 1.01%/yr for FDIVX.
Доходность
Сравнение доходности GLD и FDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у FDIVX с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции FDIVX по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.68% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
FDIVX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам GLD и FDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 10.84% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
Correlation
The correlation between GLD and FDIVX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between GLD and FDIVX shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. FDIVX — Ранг доходности на риск
GLD
FDIVX
Сравнение GLD c FDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | FDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.72 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 6.65 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и FDIVX
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и FDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -60.61% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -12.38% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -14.63% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -35.60% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -35.60% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -0.94% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -11.66% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 3.19% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и FDIVX
SPDR Gold Shares (GLD) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеют волатильность 7.79% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 7.46% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 15.37% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 17.81% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.31% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.05% | -0.97% |
Сравнение комиссий GLD и FDIVX
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и FDIVX
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.64% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and FDIVX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to FDIVX (7.46%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs FDIVX's -60.61%.
FDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и FDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор