Сравнение FAGIX с GBTC
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. FAGIX is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 10 years, FAGIX returned 8.03%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FAGIX charges 0.67%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 8.03% против 46.47% соответственно.
FAGIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.03%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам FAGIX и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.40% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between FAGIX and GBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.22 |
Over the past year, FAGIX and GBTC have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGIX vs. GBTC — Ранг доходности на риск
FAGIX
GBTC
Сравнение FAGIX c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGIX | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.85 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | -0.79 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | -1.39 | +21.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и GBTC
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGIX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -89.91% | +51.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -52.45% | +48.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -52.45% | +45.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -85.42% | +70.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | -89.91% | +61.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -49.87% | +48.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -43.43% | +36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 29.85% | -29.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и GBTC
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.71%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGIX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 11.97% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 34.41% | -29.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 44.01% | -37.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 62.25% | -55.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 81.84% | -74.00% |
Сравнение комиссий FAGIX и GBTC
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и GBTC
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGIX and GBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs GBTC's -89.91%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGIX и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор