PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с BARIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both funds - FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while BARIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group. Over the past 10 years, FSZ returned 10.12%/yr vs 11.45%/yr for BARIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZ charges 0.80%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.45% соответственно.

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%

BARIX

1 день
0.43%
1 месяц
9.83%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.48%
3 года*
10.21%
5 лет*
2.48%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		0.84%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between FSZ and BARIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.53

The correlation between FSZ and BARIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX

Доходность на риск

FSZ vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSZBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.29

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.64

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.44

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

0.91

+1.31

FSZ vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSZ и BARIX

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-37.44%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.68%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-17.78%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-37.44%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-37.44%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.45%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-6.73%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.16%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и BARIX

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 4.83%, в то время как у Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.48%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.11%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.36%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

19.80%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.96%

-1.02%

Сравнение комиссий FSZ и BARIX

FSZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и BARIX

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BARIX в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		10.50%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and BARIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARIX has higher volatility (7.48%) compared to FSZ (4.83%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs BARIX's -37.44%.

FSZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор