Сравнение GBTC с VMNFX
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 5.04%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GBTC charges 1.50%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 46.47% против 5.04% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
VMNFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам GBTC и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 12.24% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between GBTC and VMNFX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
GBTC
VMNFX
Сравнение GBTC c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.48 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.33 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 12.14 | -13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и VMNFX
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -26.42% | -63.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -4.65% | -47.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -5.44% | -47.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -6.75% | -78.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -25.09% | -64.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -0.19% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -8.75% | -34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 1.66% | +28.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и VMNFX
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 1.65% | +10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 5.57% | +28.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 7.71% | +36.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 7.21% | +55.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.84% | 6.39% | +75.45% |
Сравнение комиссий GBTC и VMNFX
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и VMNFX
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.13% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and VMNFX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs VMNFX's -26.42%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор