Сравнение IOO с GBTC
IOO (iShares Global 100 ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IOO charges 0.40%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности IOO и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 16.66% против 46.47% соответственно.
IOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 16.66%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам IOO и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 9.16% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between IOO and GBTC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.24 |
Over the past year, IOO and GBTC have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOO vs. GBTC — Ранг доходности на риск
IOO
GBTC
Сравнение IOO c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOO | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.85 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.79 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | -1.39 | +15.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOO и GBTC
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -89.91% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -52.45% | +42.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -52.45% | +33.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -85.42% | +61.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -89.91% | +58.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -49.87% | +45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -43.43% | +32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 29.85% | -27.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и GBTC
Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.82%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 11.97% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 34.41% | -23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 44.01% | -29.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 62.25% | -45.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 81.84% | -64.04% |
Сравнение комиссий IOO и GBTC
IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и GBTC
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.84% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
IOO and GBTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to IOO (4.82%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs GBTC's -89.91%.
On 10-year performance, GBTC leads with 46.47% vs 16.66% for IOO. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 46.47% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
IOO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for GBTC.
IOO is categorized as Global Equities, while GBTC is Cryptocurrency. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 1.50% for GBTC.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOO и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор