Сравнение FXF с IDMO
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.10%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности FXF и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 1.10% против 12.47% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.10%
IDMO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам FXF и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.40% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.27% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Correlation
The correlation between FXF and IDMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.18 |
Over the past year, FXF and IDMO have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. IDMO — Ранг доходности на риск
FXF
IDMO
Сравнение FXF c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.77 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.94 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и IDMO
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -39.38% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -12.31% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -12.65% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -27.07% | +15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -31.34% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -3.93% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -9.70% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.13% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и IDMO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.02%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 5.93% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 16.86% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 18.53% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 18.14% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 17.89% | -10.32% |
Сравнение комиссий FXF и IDMO
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и IDMO
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.69% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and IDMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (5.93%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs IDMO's -39.38%.
On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 1.10% for FXF. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while IDMO is Momentum. FXF tracks Swiss Franc, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.25% for IDMO.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор