Сравнение EDEN с BRK-B
EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EDEN returned 9.22%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.22% соответственно.
EDEN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 9.22%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам EDEN и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -3.05% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between EDEN and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between EDEN and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EDEN
BRK-B
Сравнение EDEN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDEN | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.02 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.05 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDEN и BRK-B
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -53.86% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -9.42% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -14.95% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -26.58% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -29.57% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -9.36% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -11.07% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 4.53% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и BRK-B
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.95% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 10.78% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 14.38% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.12% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.44% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и BRK-B
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 2.87% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
EDEN and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDEN has higher volatility (4.93%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDEN и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор