PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с IOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.06%/yr vs 16.66%/yr for IOO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXF и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 1.06% против 16.66% соответственно.

FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between FXF and IOO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.12

The correlation between FXF and IOO shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

FXF vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXFIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.28

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
3.09

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

3.23

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

14.35

-13.81

FXF vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и IOO

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-55.85%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-9.94%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-19.19%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-23.52%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-31.43%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

-4.05%

-14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-11.26%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.24%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и IOO

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.81%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.82%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

11.31%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

14.07%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

17.12%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

17.80%

-10.23%

Сравнение комиссий FXF и IOO

И FXF, и IOO имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и IOO

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FXF and IOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.82%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.66% vs 1.06% for FXF. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.66% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF and IOO have the same expense ratio: 0.40% per year.

IOO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for FXF.

FXF is categorized as Currency, while IOO is Global Equities. FXF tracks Swiss Franc, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор