- ISIN
- US33737J2327
- CUSIP
- 33737J232
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 14 февр. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции FSZ — $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) показал доход в 4.49% с начала года и 7.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSZ составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 4.49%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 10.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FSZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 3.71% | -7.05% | 2.05% | 2.93% | -0.57% | 0.32% | 4.49% | |||||
| 2025 | 5.66% | 1.56% | 0.55% | 6.33% | 5.70% | 2.10% | 0.80% | 2.39% | -2.69% | 0.26% | 0.86% | 3.48% | 30.10% |
| 2024 | -3.99% | 0.22% | 1.79% | -5.42% | 8.51% | 0.16% | 3.26% | 4.04% | 1.76% | -5.48% | -0.95% | -4.77% | -1.85% |
| 2023 | 8.20% | -1.53% | 4.43% | 4.04% | -5.03% | 1.84% | 4.70% | -2.51% | -5.87% | -3.94% | 10.86% | 5.89% | 21.30% |
| 2022 | -5.93% | -4.19% | 0.64% | -6.76% | -5.47% | -4.74% | 4.61% | -6.88% | -9.46% | 5.99% | 10.35% | 1.68% | -20.12% |
| 2021 | 0.23% | 0.64% | 1.84% | 3.75% | 5.48% | -1.20% | 5.39% | 1.17% | -7.19% | 6.11% | -2.12% | 5.27% | 20.18% |
Метрики бенчмарка
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.70, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 2012.
- This ETF participated in 88.32% of S&P 500 Index downside but only 77.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.42 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 77.71%
- Участие в снижении
- 88.32%
Комиссия
Комиссия FSZ составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSZ имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.24 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 9.71 | -7.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Switzerland AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.44 | $1.13 | $1.37 | $1.92 | $1.16 | $0.92 | $1.09 | $1.00 | $0.78 | $0.79 | $0.43 |
Дивидендный доход | 1.99% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $1.35 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 33.97%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Switzerland AlphaDEX Fund составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.97%март 2020 г. | 1mo 23d | 5mo 20d | 7mo 13dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.96%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 9d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.04%февр. 2016 г. | 1y 9mo | 11mo 26d | 2y 9moмай 2014 г. - февр. 2017 г. | — |
-17.37%июнь 2012 г. | 2mo 16d | 3mo 11d | 5mo 27dмарт 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| FSZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -56.78% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -9.10% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -18.90% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -25.43% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -33.92% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -10.70% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.09% | +2.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSZ
Добавьте First Trust Switzerland AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSZ