PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

FSZ — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. FSZ запущен 14 февр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.80%.

Информация о ETF

ISIN

US33737J2327

CUSIP

33737J232

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

14 февр. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSZ составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Популярные сравнения:
FSZ с EWL FSZ с IAU FSZ с FLSW FSZ с SPY
Популярные сравнения:
FSZ с EWL FSZ с IAU FSZ с FLSW FSZ с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) показал доход в 21.26% с начала года и 18.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSZ составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSZ

С начала года

21.26%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

15.48%

1 год

18.65%

3 года

12.99%

5 лет

12.76%

10 лет

8.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.66%1.56%0.55%6.33%5.70%21.26%
2024-3.99%0.22%1.79%-5.42%8.51%0.16%3.26%4.04%1.76%-5.48%-0.94%-4.77%-1.85%
20238.20%-1.53%4.43%4.04%-5.03%1.84%4.70%-2.51%-5.87%-3.94%10.86%5.89%21.30%
2022-5.93%-4.19%1.01%-6.76%-5.10%-4.74%4.61%-6.88%-9.46%5.99%10.35%1.68%-19.51%
20210.23%0.64%1.84%3.75%5.48%-1.20%5.39%1.17%-7.19%6.11%-1.82%5.27%20.54%
2020-1.58%-7.64%-14.67%6.98%5.40%4.99%3.16%7.45%-0.55%-4.65%11.36%5.91%13.83%
20197.55%0.68%1.40%4.22%-3.45%8.00%-4.85%-2.36%2.29%3.84%2.17%4.64%25.89%
20186.00%-5.08%-1.17%-0.80%-0.52%-0.96%2.68%1.25%-3.05%-8.15%-2.77%-3.09%-15.22%
20174.04%2.00%3.59%5.28%5.55%-0.60%2.26%0.70%2.29%0.12%0.60%1.93%31.29%
2016-7.25%0.43%7.36%1.52%-0.91%-2.46%2.57%1.10%2.91%-3.33%0.08%2.43%3.77%
2015-1.17%7.53%-0.22%4.21%-0.52%-3.10%2.29%-4.80%-4.60%6.49%-1.64%2.78%6.53%
2014-1.68%7.46%-0.39%2.53%-1.06%-0.62%-4.59%2.00%-6.76%-1.34%2.25%-3.34%-6.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSZ составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.16
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Switzerland AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.17$1.13$1.37$2.35$1.37$0.92$1.09$1.00$0.78$0.79$0.43$0.72

Дивидендный доход

1.54%1.80%2.11%4.28%1.92%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$1.13
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$1.32$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.09$2.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.35$1.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.92
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$1.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.43
2014$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 33.97%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.97%23 янв. 2020 г.3716 мар. 2020 г.1192 сент. 2020 г.156
-33.46%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.4146 июн. 2024 г.612
-24.01%29 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.2572 янв. 2020 г.485
-19.04%5 мая 2014 г.44811 февр. 2016 г.2441 февр. 2017 г.692
-17.37%21 мар. 2012 г.395 июн. 2012 г.3414 сент. 2012 г.73
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...