- ISIN
- US33737J2327
- CUSIP
- 33737J232
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 14 февр. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $37M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 726
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $59.26K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции FSZ — $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,343.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) показал доход в 5.44% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSZ составила 10.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 9.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FSZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 3.71% | -7.05% | 2.05% | 2.93% | -0.57% | -0.43% | 1.67% | 5.44% | ||||
| 2025 | 5.66% | 1.56% | 0.55% | 6.33% | 5.70% | 2.10% | 0.80% | 2.39% | -2.69% | 0.26% | 0.86% | 3.48% | 30.10% |
| 2024 | -3.99% | 0.22% | 1.79% | -5.42% | 8.51% | 0.16% | 3.26% | 4.04% | 1.76% | -5.48% | -0.95% | -4.77% | -1.85% |
| 2023 | 8.20% | -1.53% | 4.43% | 4.04% | -5.03% | 1.84% | 4.70% | -2.51% | -5.87% | -3.94% | 10.86% | 5.89% | 21.30% |
| 2022 | -5.93% | -4.19% | 0.64% | -6.76% | -5.47% | -4.74% | 4.61% | -6.88% | -9.46% | 5.99% | 10.35% | 1.68% | -20.12% |
| 2021 | 0.23% | 0.64% | 1.84% | 3.75% | 5.48% | -1.20% | 5.39% | 1.17% | -7.19% | 6.11% | -2.12% | 5.27% | 20.18% |
Метрики бенчмарка
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 1.23%, beta of 0.70, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 2012.
- This ETF participated in 88.42% of S&P 500 Index downside but only 77.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.42 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 77.45%
- Участие в снижении
- 88.42%
Комиссия
Комиссия FSZ составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSZ имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.50 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.58 | -8.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Switzerland AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.44 | $1.13 | $1.37 | $1.92 | $1.16 | $0.92 | $1.09 | $1.00 | $0.78 | $0.79 | $0.43 |
Дивидендный доход | 1.97% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 33.97%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Switzerland AlphaDEX Fund составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.97%март 2020 г. | 1mo 23d | 5mo 20d | 7mo 13dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.96%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 9d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.04%февр. 2016 г. | 1y 9mo | 11mo 26d | 2y 9moмай 2014 г. - февр. 2017 г. | — |
-17.37%июнь 2012 г. | 2mo 16d | 3mo 11d | 5mo 27dмарт 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| FSZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -56.78% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -9.10% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -18.90% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -25.43% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -33.92% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.17% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -10.69% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.14% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSZ
Добавьте First Trust Switzerland AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSZ