PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXAIX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXAIX с BARIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both mutual funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BARIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group. Over the past 10 years, FXAIX returned 15.44%/yr vs 11.45%/yr for BARIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FXAIX charges 0.02%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 15.44% против 11.45% соответственно.

FXAIX

1 день
1.76%
1 месяц
-0.55%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.94%
1 год
23.79%
3 года*
21.06%
5 лет*
13.34%
10 лет*
15.44%

BARIX

1 день
0.43%
1 месяц
9.83%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.48%
3 года*
10.21%
5 лет*
2.48%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXAIX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.59%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		0.84%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between FXAIX and BARIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FXAIX and BARIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FLCNXBARIX с SPY

Доходность на риск

FXAIX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXAIX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXAIXBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.29

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.64

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.44

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

0.91

+11.55

FXAIX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и BARIX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXAIXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-37.44%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.68%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-17.78%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-37.44%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-37.44%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.45%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-6.73%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

5.16%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и BARIX

Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 4.44%, в то время как у Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXAIXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.48%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.11%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

16.36%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

19.80%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

19.96%

-1.86%

Сравнение комиссий FXAIX и BARIX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и BARIX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BARIX в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		10.50%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FXAIX and BARIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARIX has higher volatility (7.48%) compared to FXAIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs BARIX's -37.44%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXAIX и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор