PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 46.47% против 13.22% соответственно.

GBTC

1 день
0.04%
1 месяц
-20.21%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-30.09%
1 год
-41.39%
3 года*
55.55%
5 лет*
9.90%
10 лет*
46.47%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between GBTC and BRK-B is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.11

The correlation between GBTC and BRK-B shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GBTC:

$0.00

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBTC:

$0.00

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

GBTC:

$4.58B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GBTC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBTCBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.02

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
0.08

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.02

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.05

-1.34

GBTC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBTC и BRK-B

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-53.86%

-36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.45%

-9.42%

-43.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-14.95%

-37.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

-26.58%

-58.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

-29.57%

-60.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-9.36%

-40.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-11.07%

-32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

4.53%

+25.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и BRK-B

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

3.95%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.41%

10.78%

+23.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.01%

14.38%

+29.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.25%

17.12%

+45.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.84%

19.44%

+62.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и BRK-B

Ни GBTC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and BRK-B have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.97%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор