Сравнение IYW с BRK-B
IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYW returned 25.63%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IYW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 25.63% против 13.22% соответственно.
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 47.94%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам IYW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IYW and BRK-B is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г. | 0.37 |
The correlation between IYW and BRK-B shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IYW
BRK-B
Сравнение IYW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.02 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.05 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и BRK-B
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -53.86% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -9.42% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -14.95% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -26.58% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -29.57% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -9.36% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -11.07% | -23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.53% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и BRK-B
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 3.95% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 10.78% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 14.38% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 17.12% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 19.44% | +5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и BRK-B
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and BRK-B have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (9.41%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs BRK-B's -53.86%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор