PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с LVHI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMMO returned 15.91%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
36.63%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between XMMO and LVHI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.49

The correlation between XMMO and LVHI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMMO и LVHI

Секторы
XMMO
LVHI

Промышленность

41.1%
13.4%

Технологии

16.7%
0.1%

Энергетика

7.7%
17.4%

Сырьевые материалы

7.2%
6.1%

Здравоохранение

6.3%
7.4%

Недвижимость

6.1%
1.9%

Коммунальные услуги

5.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.3%

Финансовые услуги

2.4%
23.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
8.7%

Промышленность

XMMO
41.1%
LVHI
13.4%

Технологии

XMMO
16.7%
LVHI
0.1%

Энергетика

XMMO
7.7%
LVHI
17.4%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
LVHI
6.1%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
LVHI
7.4%

Недвижимость

XMMO
6.1%
LVHI
1.9%

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
LVHI
10.4%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
LVHI
5.3%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
LVHI
23.6%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
LVHI
5.8%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
LVHI
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

XMMO vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.31

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.54

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.63

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

5.23

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

21.61

-4.07

XMMO vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и LVHI

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-32.31%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.08%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-11.99%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-11.99%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-3.51%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.48%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и LVHI

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

2.78%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

7.72%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

9.60%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

11.08%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

13.75%

+8.60%

Сравнение комиссий XMMO и LVHI

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и LVHI

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and LVHI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 15.91% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.61% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while LVHI is Volatility Hedged Equity. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор