PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с LVHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.04%/yr vs 8.41%/yr for LVHD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям LVHD по среднегодовой доходности: 5.04% против 8.41% соответственно.

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between VMNFX and LVHD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.02

The correlation between VMNFX and LVHD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMNFX и LVHD

Секторы
VMNFX
LVHD

Финансовые услуги

19.9%
8.6%

Здравоохранение

13.6%
4.6%

Технологии

13.0%
5.9%

Промышленность

12.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
6.8%

Недвижимость

7.6%
15.0%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

4.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.8%

Коммунальные услуги

3.4%
25.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
18.5%

Финансовые услуги

VMNFX
19.9%
LVHD
8.6%

Здравоохранение

VMNFX
13.6%
LVHD
4.6%

Технологии

VMNFX
13.0%
LVHD
5.9%

Промышленность

VMNFX
12.9%
LVHD
4.6%

Потребительский циклический сектор

VMNFX
12.7%
LVHD
6.8%

Недвижимость

VMNFX
7.6%
LVHD
15.0%

Сырьевые материалы

VMNFX
5.6%
LVHD

-

Энергетика

VMNFX
4.7%
LVHD
6.7%

Коммуникационные услуги

VMNFX
3.6%
LVHD
3.8%

Коммунальные услуги

VMNFX
3.4%
LVHD
25.5%

Потребительский защитный сектор

VMNFX
3.0%
LVHD
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

VMNFX vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.37

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.03

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.16

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

5.43

+6.71

VMNFX vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и LVHD

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-37.32%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-6.17%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-14.29%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-16.75%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-37.32%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.07%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-4.04%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.46%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и LVHD

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.65%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.54%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

6.96%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

9.77%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

12.91%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

15.52%

-9.13%

Сравнение комиссий VMNFX и LVHD

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и LVHD

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности LVHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and LVHD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (3.54%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs LVHD's -37.32%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор