PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEI с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEI и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 1.24% против 10.12% соответственно.


IEI

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.00%
1 год
2.97%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.24%

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEI и FSZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.30%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between IEI and FSZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

-0.01

The correlation between IEI and FSZ shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Доходность на риск

IEI vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEIFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

2.22

+1.13

IEI vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEI и FSZ

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и FSZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEIFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-33.97%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-10.39%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-13.93%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-33.96%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-33.97%

+19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.93%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-6.99%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

4.22%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и FSZ

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.98%, в то время как у First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEIFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

4.83%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

11.09%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

14.50%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

19.38%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

18.94%

-15.01%

Сравнение комиссий IEI и FSZ

IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и FSZ

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FSZ в 2.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы


IEI and FSZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.83%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FSZ leads with 10.12% vs 1.24% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 10.12% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.36% for FSZ.

IEI is categorized as Government Bonds, while FSZ is Europe Equities. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.80% for FSZ.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEI и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор