PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.31%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.22% соответственно.

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VTIVX and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VTIVX and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VTIVX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.02

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.08

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.02

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

-0.05

+11.64

VTIVX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и BRK-B

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-53.86%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.42%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-14.95%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-26.58%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-29.57%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-9.36%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-11.07%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.53%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и BRK-B

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.95%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.78%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

14.38%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

17.12%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

19.44%

-4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и BRK-B

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VTIVX and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIVX has higher volatility (4.51%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs BRK-B's -53.86%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор