PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LVHI с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LVHI и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.80%.


LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*

FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и FXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between LVHI and FXF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.01

The correlation between LVHI and FXF shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Доходность на риск

LVHI vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LVHIFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.03

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

0.25

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

0.54

+21.07

LVHI vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа FXF равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и FXF

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и FXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LVHIFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-35.58%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-4.97%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-8.52%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-12.68%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.02%

+19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-20.83%

+17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.28%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и FXF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что LVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LVHIFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.81%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

5.56%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

7.49%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

8.33%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

7.57%

+6.18%

Сравнение комиссий LVHI и FXF

И LVHI, и FXF имеют комиссию равную 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и FXF

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы


LVHI and FXF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.78%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs FXF's -35.58%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 1.88% for FXF. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI and FXF have the same expense ratio: 0.40% per year.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for FXF.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while FXF is Currency. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор