PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с FAGIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. LVHD is passively managed, while FAGIX is actively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.41%/yr vs 8.03%/yr for FAGIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 7.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LVHD имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции FAGIX немного отстают с 8.03%.

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%

FAGIX

1 день
1.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.95%
1 год
16.73%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		7.40%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between LVHD and FAGIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.46

Over the past year, the correlation between LVHD and FAGIX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

LVHD vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.63

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.75

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.85

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

19.86

-14.43

LVHD vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и FAGIX

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-37.97%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-3.49%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-7.26%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-15.42%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-28.45%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.04%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.98%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.85%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и FAGIX

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.71%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

5.30%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

6.42%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

6.66%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

7.84%

+7.68%

Сравнение комиссий LVHD и FAGIX

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и FAGIX

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FAGIX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.47%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and FAGIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (3.54%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор