PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BARIX с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BARIX returned 11.45%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BARIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BARIX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.22% соответственно.

BARIX

1 день
0.43%
1 месяц
9.83%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.48%
3 года*
10.21%
5 лет*
2.48%
10 лет*
11.45%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BARIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		0.84%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BARIX and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г.

0.58

Over the past year, the correlation between BARIX and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund Institutional Class

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BARIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BARIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.02

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.08

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.02

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

-0.05

+0.96

BARIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BARIX и BRK-B

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-53.86%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.42%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-14.95%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-26.58%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-29.57%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-9.36%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-11.07%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.53%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и BRK-B

Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

3.95%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.78%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.38%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

17.12%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

19.44%

+0.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и BRK-B

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		10.50%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BARIX and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARIX has higher volatility (7.48%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BARIX dropped -37.44% vs BRK-B's -53.86%.

BARIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BARIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор