PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с FZROX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SLV returned 18.83%/yr vs 12.34%/yr for FZROX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности SLV и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 9.14%.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

FZROX

1 день
1.90%
1 месяц
0.00%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.23%
1 год
24.28%
3 года*
20.84%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%7.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		9.14%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between SLV and FZROX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

SLV vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.94

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.64

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.78

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

12.51

-8.41

SLV vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и FZROX

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-34.96%

-41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-8.89%

-36.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-19.38%

-26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-25.12%

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-2.57%

-39.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-5.50%

-39.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

1.97%

+18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и FZROX

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

4.66%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

9.98%

+49.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

12.76%

+47.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

17.51%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

20.14%

+11.86%

Сравнение комиссий SLV и FZROX

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и FZROX

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.94%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and FZROX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to FZROX (4.66%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор