PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с LVHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 8.41%/yr for LVHD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.41% соответственно.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between IDMO and LVHD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.36

The correlation between IDMO and LVHD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и LVHD

Секторы
IDMO
LVHD

Финансовые услуги

42.4%
8.6%

Промышленность

22.6%
4.6%

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

8.4%
25.5%

Технологии

5.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
18.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.8%

Недвижимость

2.0%
15.0%

Энергетика

1.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
6.8%

Здравоохранение

1.2%
4.6%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
LVHD
8.6%

Промышленность

IDMO
22.6%
LVHD
4.6%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
LVHD

-

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
LVHD
25.5%

Технологии

IDMO
5.3%
LVHD
5.9%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
LVHD
18.5%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
LVHD
3.8%

Недвижимость

IDMO
2.0%
LVHD
15.0%

Энергетика

IDMO
1.9%
LVHD
6.7%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
LVHD
6.8%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
LVHD
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

IDMO vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.37

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.03

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.16

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

5.43

+2.21

IDMO vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и LVHD

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-37.32%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-6.17%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.29%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-16.75%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-37.32%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.07%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-4.04%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.46%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и LVHD

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

3.54%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

6.96%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

9.77%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

12.91%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

15.52%

+2.66%

Сравнение комиссий IDMO и LVHD

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и LVHD

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности LVHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and LVHD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to LVHD (3.54%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 8.41% for LVHD. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.27% for LVHD.

IDMO is categorized as Momentum, while LVHD is Dividend. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор