Сравнение FXF с GBTC
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.22%/yr vs 49.21%/yr for GBTC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности FXF и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 1.22% против 49.21% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 1.22%
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
Сравнение доходности по годам FXF и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.11% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between FXF and GBTC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. GBTC — Ранг доходности на риск
FXF
GBTC
Сравнение FXF c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXF | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.81 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -1.40 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.93 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FXF и GBTC
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -89.91% | +54.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -49.87% | +45.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -49.87% | +41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -85.42% | +72.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -89.91% | +74.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -49.87% | +31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -43.43% | +22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 28.81% | -26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и GBTC
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.73%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 9.07% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 33.86% | -28.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 43.69% | -36.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 62.44% | -54.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 82.20% | -74.63% |
Сравнение комиссий FXF и GBTC
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и GBTC
Ни FXF, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and GBTC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (9.07%) compared to FXF (1.73%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs GBTC's -89.91%.
On 10-year performance, GBTC leads with 49.21% vs 1.22% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.21% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
FXF and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXF is categorized as Currency, while GBTC is Cryptocurrency. FXF tracks Swiss Franc, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 1.50% for GBTC.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор