Сравнение FXF с GBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FXF с GBTC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXF или GBTC.

Корреляция

Корреляция между FXF и GBTC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FXF и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FXF

GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXF:

1.24

GBTC:

0.36

Коэф-т Сортино

FXF:

2.19

GBTC:

0.90

Коэф-т Омега

FXF:

1.25

GBTC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FXF:

0.38

GBTC:

0.57

Коэф-т Мартина

FXF:

2.76

GBTC:

1.28

Индекс Язвы

FXF:

4.05%

GBTC:

15.70%

Дневная вол-ть

FXF:

9.00%

GBTC:

55.68%

Макс. просадка

FXF:

-35.49%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

FXF:

-20.62%

GBTC:

-20.80%

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -9.36%.

FXF

С начала года

10.74%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

5.62%

1 год

10.85%

5 лет

2.70%

10 лет

0.63%

GBTC

С начала года

-9.36%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

26.20%

1 год

23.53%

5 лет

55.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXF и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXF c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FXF: 1.24

GBTC: 0.36

Коэффициент Сортино

FXF: 2.19

GBTC: 0.90

Коэффициент Омега

FXF: 1.25

GBTC: 1.11

Коэффициент Кальмара

FXF: 1.21

GBTC: 0.57

Коэффициент Мартина

FXF: 2.76

GBTC: 1.28

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FXF

GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и GBTC

Ни FXF, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	0.00%	0.03%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXF и GBTC

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FXF

GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и GBTC

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 5.40%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FXF

GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FXF с GBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FXF и GBTC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXF и GBTC

FXF

GBTC

Сравнение FXF c GBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и GBTC

Просадки

Сравнение просадок FXF и GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество