PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с PRFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEI с PRFDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) are both funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while PRFDX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, IEI returned 1.24%/yr vs 11.90%/yr for PRFDX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. IEI charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for PRFDX.

Доходность

Сравнение доходности IEI и PRFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PRFDX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям PRFDX по среднегодовой доходности: 1.24% против 11.90% соответственно.

IEI

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.00%
1 год
2.97%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.24%

PRFDX

1 день
1.76%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.89%
1 год
22.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEI и PRFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.30%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		12.54%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%

Correlation

The correlation between IEI and PRFDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г.

-0.28

The correlation between IEI and PRFDX shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

T. Rowe Price Equity Income Fund

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB
Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX

Доходность на риск

IEI vs. PRFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c PRFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEIPRFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.11

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.04

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.15

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

11.66

-8.31

IEI vs. PRFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PRFDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и PRFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEI и PRFDX

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и PRFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEIPRFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-58.12%

+43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-7.34%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-14.35%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-18.08%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-39.71%

+25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.23%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-6.25%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.97%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и PRFDX

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.98%, в то время как у T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEIPRFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.56%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

8.40%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

10.96%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

14.98%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

17.87%

-13.94%

Сравнение комиссий IEI и PRFDX

IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRFDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и PRFDX

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PRFDX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.42%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%

Часто задаваемые вопросы

IEI and PRFDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFDX has higher volatility (3.56%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs PRFDX's -58.12%.

PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEI и PRFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор