Сравнение FOCPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCPX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 19.71% против 14.08% соответственно.
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и FXAIX
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FOCPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FOCPX
FXAIX
Сравнение FOCPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCPX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.97 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.49 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.52 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 7.30 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.97 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FOCPX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и FXAIX
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и FXAIX
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -33.79% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.13% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -24.50% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -33.79% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.23% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -3.83% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.53% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и FXAIX
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.34% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 9.53% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 18.32% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 16.92% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 18.05% | +4.31% |