Сравнение FOCPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.31% против 13.02% соответственно.
FOCPX
27.99%
1.15%
9.90%
34.61%
19.16%
17.31%
FXAIX
24.55%
0.58%
11.42%
32.03%
15.31%
13.02%
Основные характеристики
| FOCPX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.68 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.15% | 12.24% |
| Макс. просадка | -69.01% | -33.79% |
| Текущая просадка | -3.22% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и FXAIX
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FOCPX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и FXAIX
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 10.73% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и FXAIX
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и FXAIX
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.