Сравнение EDEN с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -11.72% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и FZROX
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Доходность на риск
EDEN vs. FZROX — Ранг доходности на риск
EDEN
FZROX
Сравнение EDEN c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.98 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.50 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.51 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 7.28 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.98 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и FZROX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и FZROX
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и FZROX
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -34.96% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -12.44% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -25.12% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -6.16% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -5.61% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 2.58% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и FZROX
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.52% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 9.81% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 18.68% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.45% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 20.28% | -0.93% |