PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с XMMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

IDMO и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.80%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.76% против 18.43% соответственно.

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%

XMMO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.80%
6 месяцев
9.09%
1 год
27.24%
3 года*
25.66%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий IDMO и XMMO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IDMO vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.80

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.29

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

10.83

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между IDMO и XMMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и XMMO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и XMMO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-55.37%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.34%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-27.91%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-36.74%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.68%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-9.52%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.70%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и XMMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 8.97% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

9.04%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.39%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

22.01%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

21.26%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

22.11%

-4.21%