Сравнение BRK-B с SLV
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 14.08%/yr for SLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.14% против 14.08% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
SLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 40.36%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам BRK-B и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
SLV iShares Silver Trust | -4.41% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SLV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 0.09 |
The correlation between BRK-B and SLV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SLV — Ранг доходности на риск
BRK-B
SLV
Сравнение BRK-B c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.09 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.40 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.50 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SLV
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -76.28% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -42.45% | +33.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -42.45% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -42.45% | +15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -42.81% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -41.69% | +31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -44.67% | +33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 20.15% | -15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SLV
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 16.89% | -12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 58.88% | -48.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 59.53% | -45.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 36.33% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 31.92% | -12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SLV
Ни BRK-B, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SLV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.89%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор