PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.14% против 14.08% соответственно.


BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
SLV
iShares Silver Trust
-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between BRK-B and SLV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.09

The correlation between BRK-B and SLV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

iShares Silver Trust

Доходность на риск

BRK-B vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRK-BSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.09

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

4.40

-4.70

BRK-B vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRK-BSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.50

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и SLV

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-76.28%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-42.45%

+33.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-42.45%

+27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-42.45%

+15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-42.81%

+13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-41.69%

+31.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-44.67%

+33.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

20.15%

-15.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и SLV

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

16.89%

-12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

58.88%

-48.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

59.53%

-45.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

36.33%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

31.92%

-12.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и SLV

Ни BRK-B, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BRK-B and SLV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор