Сравнение IEI с BRK-B
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEI returned 1.24%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IEI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.24% против 13.22% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам IEI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IEI and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | -0.22 |
The correlation between IEI and BRK-B shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IEI
BRK-B
Сравнение IEI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.02 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | -0.05 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и BRK-B
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -53.86% | +39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -9.42% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -14.95% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -26.58% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -29.57% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -9.36% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -11.07% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.53% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и BRK-B
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.98%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 3.95% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 10.78% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 14.38% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 17.12% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 19.44% | -15.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и BRK-B
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs BRK-B's -53.86%.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор