Сравнение GBTC с PRFDX
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) are both funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while PRFDX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 11.90%/yr for PRFDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.63%/yr for PRFDX.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и PRFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у PRFDX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции PRFDX по среднегодовой доходности: 46.47% против 11.90% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
PRFDX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам GBTC и PRFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 12.54% | 14.60% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
Correlation
The correlation between GBTC and PRFDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.20 |
The correlation between GBTC and PRFDX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. PRFDX — Ранг доходности на риск
GBTC
PRFDX
Сравнение GBTC c PRFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | PRFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.15 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.66 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и PRFDX
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и PRFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | PRFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -58.12% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -7.34% | -45.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -14.35% | -38.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -18.08% | -67.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -39.71% | -50.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -0.23% | -49.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -6.25% | -37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 1.97% | +27.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и PRFDX
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | PRFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 3.56% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 8.40% | +26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 10.96% | +33.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 14.98% | +47.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.84% | 17.87% | +63.97% |
Сравнение комиссий GBTC и PRFDX
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PRFDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и PRFDX
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 2.42% | 2.76% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and PRFDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to PRFDX (3.56%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs PRFDX's -58.12%.
PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и PRFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор