PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTTRX с FSZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both funds - PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.29%/yr vs 10.12%/yr for FSZ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PTTRX charges 0.47%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 2.29% против 10.12% соответственно.

PTTRX

1 день
0.69%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.46%
3 года*
5.45%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.29%

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTTRX и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.64%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between PTTRX and FSZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.07

Over the past year, PTTRX and FSZ have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU

Доходность на риск

PTTRX vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTTRXFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.65

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.03

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.90

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

2.22

+3.26

PTTRX vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и FSZ

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTTRXFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-33.97%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-10.39%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-13.93%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-33.96%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-33.97%

+14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.93%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.99%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

4.22%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и FSZ

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 1.77%, в то время как у First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTTRXFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.83%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

11.09%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

14.50%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

19.38%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

18.94%

-13.71%

Сравнение комиссий PTTRX и FSZ

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и FSZ

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FSZ в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.54%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

PTTRX and FSZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.83%) compared to PTTRX (1.77%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs FSZ's -33.97%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTTRX и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор