PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZROX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZROX и BRK-B составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FZROX с BRK-B

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZROX или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности FZROX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZROX:

0.56

BRK-B:

1.23

Коэф-т Сортино

FZROX:

0.83

BRK-B:

1.56

Коэф-т Омега

FZROX:

1.12

BRK-B:

1.22

Коэф-т Кальмара

FZROX:

0.51

BRK-B:

2.44

Коэф-т Мартина

FZROX:

1.92

BRK-B:

5.90

Индекс Язвы

FZROX:

5.15%

BRK-B:

3.64%

Дневная вол-ть

FZROX:

20.08%

BRK-B:

19.81%

Макс. просадка

FZROX:

-34.96%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FZROX:

-5.63%

BRK-B:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.07%.

FZROX

С начала года

-1.28%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-3.21%

1 год

10.34%

3 года

15.04%

5 лет

15.66%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

11.07%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

5.64%

1 год

23.58%

3 года

17.65%

5 лет

23.54%

10 лет

13.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZROX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZROX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и BRK-B

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.17%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и BRK-B

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 4.58%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...