PortfoliosLab logo
Сравнение FCNTX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCNTX и FOCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9,500.00%10,000.00%10,500.00%11,000.00%11,500.00%12,000.00%12,500.00%13,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,079.52%
10,558.12%
FCNTX
FOCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNTX:

0.33

FOCPX:

0.31

Коэф-т Сортино

FCNTX:

0.61

FOCPX:

0.59

Коэф-т Омега

FCNTX:

1.08

FOCPX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FCNTX:

0.36

FOCPX:

0.32

Коэф-т Мартина

FCNTX:

1.27

FOCPX:

1.03

Индекс Язвы

FCNTX:

5.75%

FOCPX:

7.64%

Дневная вол-ть

FCNTX:

22.12%

FOCPX:

25.61%

Макс. просадка

FCNTX:

-48.74%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

FCNTX:

-14.28%

FOCPX:

-18.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -14.76%. За последние 10 лет акции FCNTX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.79% соответственно.


FCNTX

С начала года

-7.61%

1 месяц

-7.08%

6 месяцев

-8.90%

1 год

4.75%

5 лет

14.96%

10 лет

12.07%

FOCPX

С начала года

-14.76%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-9.23%

1 год

4.67%

5 лет

16.06%

10 лет

14.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNTX и FOCPX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.


График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNTX и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNTX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCNTX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCNTX: 0.33
FOCPX: 0.31
Коэффициент Сортино FCNTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCNTX: 0.61
FOCPX: 0.59
Коэффициент Омега FCNTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCNTX: 1.08
FOCPX: 1.08
Коэффициент Кальмара FCNTX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCNTX: 0.36
FOCPX: 0.32
Коэффициент Мартина FCNTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FCNTX: 1.27
FOCPX: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.31
FCNTX
FOCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FOCPX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FOCPX в 15.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.07%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.97%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FOCPX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.28%
-18.59%
FCNTX
FOCPX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) составляет 14.43%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
16.02%
FCNTX
FOCPX