PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYW с FOCPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IYW (iShares U.S. Technology ETF) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. IYW is passively managed, while FOCPX is actively managed. Over the past 10 years, IYW returned 25.63%/yr vs 22.49%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IYW charges 0.38%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности IYW и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYW показывает доходность 22.66%, а FOCPX немного выше – 22.78%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции FOCPX по среднегодовой доходности: 25.63% против 22.49% соответственно.

IYW

1 день
0.61%
1 месяц
1.73%
С начала года
22.66%
6 месяцев
23.40%
1 год
47.94%
3 года*
32.06%
5 лет*
21.19%
10 лет*
25.63%

FOCPX

1 день
2.86%
1 месяц
-0.60%
С начала года
22.78%
6 месяцев
24.57%
1 год
51.96%
3 года*
32.72%
5 лет*
17.85%
10 лет*
22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYW и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF		22.66%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		22.78%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between IYW and FOCPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.93

The correlation between IYW and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

IYW vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYWFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.80

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.46

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.68

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

19.87

-11.19

IYW vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYW и FOCPX

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYWFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-70.25%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-11.29%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-24.82%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-37.05%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-37.05%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-4.42%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-17.00%

-17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.65%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и FOCPX

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYWFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

8.13%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

15.35%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

18.86%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

22.83%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

22.51%

+2.69%

Сравнение комиссий IYW и FOCPX

IYW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и FOCPX

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FOCPX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.33%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IYW and FOCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYW has higher volatility (9.41%) compared to FOCPX (8.13%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYW и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор