Сравнение EDEN с IYW
EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 9.22%/yr vs 25.63%/yr for IYW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 9.22% против 25.63% соответственно.
EDEN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 9.22%
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 47.94%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
Сравнение доходности по годам EDEN и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -3.05% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between EDEN and IYW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between EDEN and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEN vs. IYW — Ранг доходности на риск
EDEN
IYW
Сравнение EDEN c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDEN | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.70 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 8.68 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDEN и IYW
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEN | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -81.90% | +45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -17.81% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -26.47% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -39.44% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -39.44% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -5.81% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -34.62% | +27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 5.54% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и IYW
Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 4.93%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEN | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 9.41% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 17.67% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 21.47% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 26.07% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 25.20% | -5.79% |
Сравнение комиссий EDEN и IYW
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и IYW
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 2.87% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
EDEN and IYW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (9.41%) compared to EDEN (4.93%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 25.63% vs 9.22% for EDEN. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EDEN has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.63% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.
EDEN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.11% for IYW.
EDEN is categorized as Europe Equities, while IYW is Technology Equities. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDEN и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор