PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Global 100 ETF (IOO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642875722

CUSIP

464287572

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 дек. 2000 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global 100 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IOO составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IOO с IVV IOO с MOAT IOO с SPY IOO с OEF IOO с NDAQ IOO с AIA IOO с VHYAX IOO с VTSMX IOO с VGSTX IOO с SPEU
Популярные сравнения:
IOO с IVV IOO с MOAT IOO с SPY IOO с OEF IOO с NDAQ IOO с AIA IOO с VHYAX IOO с VTSMX IOO с VGSTX IOO с SPEU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Global 100 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.39%
8.53%
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Global 100 ETF показал доход в 27.31% с начала года и 27.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Global 100 ETF составила 12.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


IOO

С начала года

27.31%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

5.39%

1 год

27.80%

5 лет

15.42%

10 лет

12.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.07%4.92%3.69%-2.46%6.79%4.42%-0.32%1.92%1.06%-1.71%3.12%27.31%
20236.10%-2.80%6.06%3.90%0.22%5.34%2.62%-1.65%-4.59%-1.49%8.44%3.47%27.71%
2022-2.64%-3.04%3.27%-8.18%0.72%-7.87%7.93%-4.87%-9.52%7.12%6.52%-4.98%-16.34%
20210.02%1.72%3.14%4.88%1.08%2.35%2.42%2.71%-4.74%6.33%-0.58%4.50%26.03%
20200.37%-8.53%-9.81%11.08%3.23%4.08%4.49%7.76%-5.27%-3.11%11.05%4.58%18.61%
20196.42%2.88%2.43%4.00%-6.17%6.69%0.35%-2.12%3.09%2.97%2.79%3.91%30.01%
20185.12%-4.23%-2.11%1.04%0.73%0.11%4.23%1.69%0.43%-5.82%0.63%-7.42%-6.22%
20171.36%3.25%1.81%1.48%3.04%0.02%2.03%0.59%2.06%3.22%1.65%0.90%23.56%
2016-5.38%-2.18%6.69%0.54%1.00%-0.13%3.65%0.70%0.17%-1.11%0.98%3.64%8.38%
2015-2.49%5.84%-2.21%2.78%0.13%-3.35%1.49%-6.85%-2.75%9.12%-0.38%-2.08%-1.77%
2014-4.93%5.09%0.89%2.09%0.76%0.74%-1.87%2.30%-2.00%0.09%2.26%-2.96%2.08%
20135.11%-1.03%1.88%3.60%0.63%-2.84%4.90%-2.91%4.55%4.30%2.15%1.79%23.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IOO составляет 80, что ставит его в топ 20% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global 100 ETF (IOO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.102.10
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.762.80
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.39
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.623.09
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.7113.49
IOO
^GSPC

iShares Global 100 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
2.10
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.09$1.20$1.28$1.20$0.94$1.09$1.08$1.03$1.06$1.05$1.34$0.91

Дивидендный доход

1.07%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global 100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$1.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$1.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$1.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$1.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$1.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$1.05
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$1.34
2013$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.57%
-2.62%
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Global 100 ETF показал максимальную просадку в 55.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Global 100 ETF составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.85%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.11092 авг. 2013 г.1448
-45.55%12 дек. 2000 г.4569 окт. 2002 г.89024 апр. 2006 г.1346
-31.43%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-23.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.381
-17.29%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.393

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Global 100 ETF составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.75%
3.79%
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab