PortfoliosLab logo
iShares Global 100 ETF (IOO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642875722

CUSIP

464287572

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 дек. 2000 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global 100 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IOO составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IOO: 0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Global 100 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.98%
300.38%
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Global 100 ETF показал доход в -5.69% с начала года и 10.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Global 100 ETF составила 11.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


IOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.01%

5 лет

16.21%

10 лет

11.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.44%-0.39%-5.43%-1.30%-5.69%
20242.07%4.92%3.69%-2.46%6.79%4.42%-0.32%1.92%1.06%-1.71%3.12%0.69%26.54%
20236.10%-2.80%6.06%3.90%0.22%5.34%2.62%-1.65%-4.59%-1.49%8.44%3.47%27.71%
2022-2.64%-3.04%3.27%-8.18%0.72%-7.87%7.93%-4.87%-9.52%7.12%6.52%-4.98%-16.34%
20210.02%1.72%3.14%4.88%1.08%2.35%2.42%2.71%-4.74%6.33%-0.58%4.50%26.03%
20200.37%-8.53%-9.81%11.08%3.23%4.08%4.49%7.76%-5.27%-3.11%11.05%4.58%18.61%
20196.42%2.88%2.43%4.00%-6.17%6.69%0.35%-2.12%3.09%2.97%2.79%3.91%30.01%
20185.12%-4.23%-2.11%1.04%0.73%0.11%4.23%1.69%0.43%-5.82%0.63%-7.42%-6.22%
20171.36%3.25%1.81%1.48%3.04%0.02%2.03%0.59%2.06%3.22%1.65%0.90%23.56%
2016-5.38%-2.18%6.69%0.54%1.00%-0.13%3.65%0.70%0.17%-1.11%0.98%3.64%8.38%
2015-2.49%5.84%-2.21%2.78%0.13%-3.35%1.49%-6.85%-2.75%9.12%-0.38%-2.08%-1.77%
2014-4.93%5.09%0.89%2.09%0.76%0.74%-1.87%2.30%-2.00%0.09%2.26%-2.96%2.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IOO составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global 100 ETF (IOO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IOO: 0.56
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IOO: 0.91
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOO: 1.13
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IOO: 0.60
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IOO: 2.39
^GSPC: 2.07

iShares Global 100 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.49
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.09$1.09$1.20$1.28$1.20$0.94$1.09$1.08$1.03$1.06$1.05$1.34

Дивидендный доход

1.14%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global 100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$1.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$1.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$1.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$1.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$1.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$1.05
2014$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$1.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.59%
-10.73%
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Global 100 ETF показал максимальную просадку в 55.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Global 100 ETF составляет 9.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.85%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.11092 авг. 2013 г.1448
-45.55%12 дек. 2000 г.4569 окт. 2002 г.89024 апр. 2006 г.1346
-31.43%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-23.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.381
-19.19%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Global 100 ETF составляет 14.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
14.23%
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)