PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Global 100 ETF (IOO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642875722
CUSIP464287572
ЭмитентiShares
Дата выпуска5 дек. 2000 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P Global 100 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IOO составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IOO с IVV, IOO с MOAT, IOO с SPY, IOO с OEF, IOO с NDAQ, IOO с AIA, IOO с VHYAX, IOO с VTSMX, IOO с VGSTX, IOO с SPEU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Global 100 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
352.34%
318.19%
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Global 100 ETF показал доход в 22.70% с начала года и 32.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Global 100 ETF составила 12.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.70%20.10%
1 месяц-0.61%-0.39%
6 месяцев10.46%11.72%
1 год32.73%31.44%
5 лет (среднегодовая)15.62%13.30%
10 лет (среднегодовая)12.11%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.07%4.92%3.69%-2.46%6.79%4.42%-0.32%1.92%1.06%-1.71%22.70%
20236.10%-2.80%6.06%3.90%0.22%5.34%2.62%-1.65%-4.59%-1.49%8.44%3.47%27.71%
2022-2.64%-3.04%3.27%-8.18%0.72%-7.87%7.93%-4.87%-9.52%7.12%6.52%-4.98%-16.34%
20210.02%1.72%3.14%4.88%1.08%2.35%2.42%2.71%-4.74%6.33%-0.58%4.50%26.03%
20200.37%-8.53%-9.81%11.08%3.23%4.08%4.49%7.76%-5.27%-3.11%11.05%4.58%18.61%
20196.42%2.88%2.43%4.00%-6.17%6.69%0.35%-2.12%3.09%2.97%2.79%3.91%30.01%
20185.12%-4.23%-2.11%1.04%0.73%0.11%4.23%1.69%0.43%-5.82%0.63%-7.42%-6.22%
20171.36%3.25%1.81%1.48%3.04%0.02%2.03%0.59%2.06%3.22%1.65%0.90%23.56%
2016-5.38%-2.18%6.69%0.54%1.00%-0.13%3.65%0.70%0.17%-1.11%0.98%3.64%8.38%
2015-2.49%5.84%-2.21%2.78%0.13%-3.35%1.49%-6.85%-2.75%9.12%-0.38%-2.08%-1.77%
2014-4.93%5.09%0.89%2.09%0.75%0.74%-1.87%2.30%-2.00%0.09%2.26%-2.96%2.07%
20135.11%-1.03%1.88%3.60%0.63%-2.84%4.90%-2.91%4.55%4.30%2.15%1.79%23.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IOO среди ETFs на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global 100 ETF (IOO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

iShares Global 100 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.88
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.09$1.20$1.28$1.20$0.94$1.09$1.08$1.03$1.06$1.05$1.34$0.91

Дивидендный доход

1.11%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global 100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$1.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$1.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$1.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$1.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$1.05
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$1.34
2013$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-2.32%
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Global 100 ETF показал максимальную просадку в 55.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Global 100 ETF составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.85%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.11092 авг. 2013 г.1448
-45.55%12 дек. 2000 г.4569 окт. 2002 г.89024 апр. 2006 г.1346
-31.43%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-23.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.381
-17.29%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.393

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Global 100 ETF составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
3.23%
IOO (iShares Global 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)