PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с BDMIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 12.75%/yr for BDMIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у BDMIX с доходностью 11.73%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

BDMIX

1 день
1.05%
1 месяц
2.20%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
21.47%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		11.73%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%

Correlation

The correlation between LVHI and BDMIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.06

The correlation between LVHI and BDMIX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

LVHI vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
3.07

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
4.51

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.58

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

6.70

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

18.34

+3.28

LVHI vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDMIX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и BDMIX

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-11.89%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-3.24%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-4.07%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-5.99%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.68%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.18%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и BDMIX

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) имеют волатильность 2.78% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.69%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

4.75%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

7.07%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

6.58%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

5.84%

+7.91%

Сравнение комиссий LVHI и BDMIX

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и BDMIX

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности BDMIX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.00%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and BDMIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.78%) compared to BDMIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs BDMIX's -11.89%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор