PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с IOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FSZ returned 10.25%/yr vs 16.63%/yr for IOO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 10.25% против 16.63% соответственно.

FSZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.07%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.25%

IOO

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.92%
С начала года
7.38%
6 месяцев
6.92%
1 год
31.18%
3 года*
23.11%
5 лет*
15.43%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.53%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
IOO
iShares Global 100 ETF		7.38%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between FSZ and IOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.62

The correlation between FSZ and IOO shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSZ и IOO

Секторы
FSZ
IOO

Финансовые услуги

22.0%
9.2%

Промышленность

17.1%
4.8%

Здравоохранение

14.6%
8.4%

Сырьевые материалы

9.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Технологии

4.9%
47.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.8%

Недвижимость

2.4%
0.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

FSZ
22.0%
IOO
9.2%

Промышленность

FSZ
17.1%
IOO
4.8%

Здравоохранение

FSZ
14.6%
IOO
8.4%

Сырьевые материалы

FSZ
9.8%
IOO
1.7%

Потребительский циклический сектор

FSZ
7.3%
IOO
8.4%

Потребительский защитный сектор

FSZ
4.9%
IOO
5.6%

Технологии

FSZ
4.9%
IOO
47.0%

Коммуникационные услуги

FSZ
2.4%
IOO
10.8%

Недвижимость

FSZ
2.4%
IOO
0.2%

Коммунальные услуги

FSZ
2.4%
IOO
0.5%

Энергетика

FSZ

-

IOO
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

FSZ vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSZIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.20

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.98

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.15

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

13.53

-10.91

FSZ vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSZ и IOO

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-55.85%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.94%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-19.19%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-23.52%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-31.43%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.61%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-11.25%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.31%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и IOO

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 4.07%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.30%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.51%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.27%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

17.17%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.73%

+1.02%

Сравнение комиссий FSZ и IOO

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и IOO

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности IOO в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.38%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.86%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and IOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (5.30%) compared to FSZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.63% vs 10.25% for FSZ. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.63% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.86% for IOO.

FSZ is categorized as Europe Equities, while IOO is Global Equities. FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FSZ and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор