PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с FSZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 10.12%/yr for FSZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности SLV и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции FSZ по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.12% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between SLV and FSZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.23

The correlation between SLV and FSZ shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLV и FSZ

Секторы
SLV
FSZ

Сырьевые материалы

100.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.9%

Здравоохранение

-

22.0%

Промышленность

-

22.0%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
FSZ
8.2%

Коммуникационные услуги

SLV

-

FSZ
3.9%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

FSZ
10.0%

Потребительский защитный сектор

SLV

-

FSZ
6.6%

Энергетика

SLV

-

FSZ

-

Финансовые услуги

SLV

-

FSZ
18.9%

Здравоохранение

SLV

-

FSZ
22.0%

Промышленность

SLV

-

FSZ
22.0%

Недвижимость

SLV

-

FSZ
3.7%

Технологии

SLV

-

FSZ
1.6%

Коммунальные услуги

SLV

-

FSZ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU

Доходность на риск

SLV vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.65

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.03

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.90

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

2.22

+1.88

SLV vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и FSZ

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-33.97%

-42.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-10.39%

-35.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-13.93%

-31.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-33.96%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-33.97%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-3.93%

-38.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-6.99%

-37.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

4.22%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и FSZ

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

4.83%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

11.09%

+48.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

14.50%

+45.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

19.38%

+17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

18.94%

+13.06%

Сравнение комиссий SLV и FSZ

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и FSZ

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and FSZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to FSZ (4.83%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 10.12% for FSZ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while FSZ is Europe Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.80% for FSZ.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор