PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с VMNFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, EDEN returned 9.22%/yr vs 5.04%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EDEN charges 0.53%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции EDEN превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 9.22% против 5.04% соответственно.

EDEN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-6.97%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.08%
10 лет*
9.22%

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.05%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between EDEN and VMNFX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

-0.03

The correlation between EDEN and VMNFX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDEN и VMNFX

Секторы
EDEN
VMNFX

Здравоохранение

34.8%
13.6%

Промышленность

31.3%
12.9%

Финансовые услуги

16.2%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Сырьевые материалы

4.8%
5.6%

Коммунальные услуги

3.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

2.0%
12.7%

Технологии

1.1%
13.0%

Энергетика

1.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Недвижимость

-

7.6%

Здравоохранение

EDEN
34.8%
VMNFX
13.6%

Промышленность

EDEN
31.3%
VMNFX
12.9%

Финансовые услуги

EDEN
16.2%
VMNFX
19.9%

Потребительский защитный сектор

EDEN
4.9%
VMNFX
3.0%

Сырьевые материалы

EDEN
4.8%
VMNFX
5.6%

Коммунальные услуги

EDEN
3.9%
VMNFX
3.4%

Потребительский циклический сектор

EDEN
2.0%
VMNFX
12.7%

Технологии

EDEN
1.1%
VMNFX
13.0%

Энергетика

EDEN
1.1%
VMNFX
4.7%

Коммуникационные услуги

EDEN

-

VMNFX
3.6%

Недвижимость

EDEN

-

VMNFX
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENZLEDEN с ENOR
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

EDEN vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 66
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.61

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.94

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.48

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.33

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

12.14

-12.86

EDEN vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и VMNFX

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-26.42%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-4.65%

-16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-5.44%

-23.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-6.75%

-29.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-25.09%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-0.19%

-13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-8.75%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

1.66%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и VMNFX

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

1.65%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

5.57%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

7.71%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

7.21%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

6.39%

+13.02%

Сравнение комиссий EDEN и VMNFX

EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и VMNFX

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.87%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and VMNFX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.93%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор