PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXAIX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXAIX и FCNTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FXAIX с FCNTX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FXAIX управляется Fidelity. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXAIX:

0.75

FCNTX:

0.85

Коэф-т Сортино

FXAIX:

1.07

FCNTX:

1.20

Коэф-т Омега

FXAIX:

1.15

FCNTX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FXAIX:

0.72

FCNTX:

0.86

Коэф-т Мартина

FXAIX:

2.73

FCNTX:

2.91

Индекс Язвы

FXAIX:

4.85%

FCNTX:

5.85%

Дневная вол-ть

FXAIX:

19.78%

FCNTX:

22.18%

Макс. просадка

FXAIX:

-33.79%

FCNTX:

-49.03%

Текущая просадка

FXAIX:

-3.14%

FCNTX:

-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции FXAIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 12.68% против 15.30% соответственно.

FXAIX

С начала года

1.34%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-1.07%

1 год

13.84%

3 года

14.51%

5 лет

16.00%

10 лет

12.68%

FCNTX

С начала года

4.71%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

3.75%

1 год

18.39%

3 года

21.80%

5 лет

17.66%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

Fidelity Contrafund Fund

Сравнение комиссий FXAIX и FCNTX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXAIX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXAIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и FCNTX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FCNTX в 4.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.77%4.19%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.08%3.81%5.33%7.29%

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и FCNTX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FCNTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...