Сравнение FXAIX с FCNTX
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FXAIX returned 15.39%/yr vs 17.38%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции FXAIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 15.39% против 17.38% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
FCNTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 13.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FXAIX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 11.14% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between FXAIX and FCNTX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.93 |
The correlation between FXAIX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FXAIX
FCNTX
Сравнение FXAIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXAIX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.58 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 6.14 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и FCNTX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXAIX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -49.19% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.30% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -19.75% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -32.59% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -32.59% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -8.14% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.91% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и FCNTX
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXAIX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.95% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 12.52% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 15.51% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.41% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 19.76% | -1.67% |
Сравнение комиссий FXAIX и FCNTX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и FCNTX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FCNTX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.20% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FXAIX and FCNTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCNTX has higher volatility (4.95%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs FCNTX's -49.19%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXAIX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор