PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с VTIVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 11.31%/yr for VTIVX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности GLD и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 12.15% против 11.31% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between GLD and VTIVX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.14

Over the past year, GLD and VTIVX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GLD и VTIVX

Секторы
GLD
VTIVX

Сырьевые материалы

100.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

12.3%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
VTIVX
4.3%

Коммуникационные услуги

GLD

-

VTIVX
8.0%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

VTIVX
9.4%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

VTIVX
4.8%

Энергетика

GLD

-

VTIVX
4.3%

Финансовые услуги

GLD

-

VTIVX
16.1%

Здравоохранение

GLD

-

VTIVX
8.3%

Промышленность

GLD

-

VTIVX
12.3%

Недвижимость

GLD

-

VTIVX
2.5%

Технологии

GLD

-

VTIVX
27.4%

Коммунальные услуги

GLD

-

VTIVX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

GLD vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.01

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.77

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.68

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

11.59

-8.78

GLD vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и VTIVX

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-51.69%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-8.30%

-16.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-13.40%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-25.10%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-31.42%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-2.00%

-20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-6.33%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

1.92%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и VTIVX

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.51%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

9.13%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

11.10%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

13.58%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

14.82%

+1.26%

Сравнение комиссий GLD и VTIVX

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и VTIVX

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

GLD and VTIVX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to VTIVX (4.51%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор