PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с PTTRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, EDEN returned 9.22%/yr vs 2.29%/yr for PTTRX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции EDEN превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 9.22% против 2.29% соответственно.

EDEN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-6.97%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.08%
10 лет*
9.22%

PTTRX

1 день
0.69%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.46%
3 года*
5.45%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.05%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.64%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Correlation

The correlation between EDEN and PTTRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.06

Over the past year, EDEN and PTTRX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENZLEDEN с ENOR
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

EDEN vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 66
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.47

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.17

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.83

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

5.48

-6.20

EDEN vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и PTTRX

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-19.28%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-3.69%

-17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-6.18%

-23.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-19.28%

-17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-19.28%

-17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-1.49%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-2.19%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

1.23%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и PTTRX

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

1.77%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

3.61%

+12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

4.63%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

6.28%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

5.23%

+14.18%

Сравнение комиссий EDEN и PTTRX

EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и PTTRX

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PTTRX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.87%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.54%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and PTTRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.93%) compared to PTTRX (1.77%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs PTTRX's -19.28%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор