- ISIN
- FR0010908533
- CUSIP
- 46429B523
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 25 янв. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Denmark IMI 25/50 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $181M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDEN
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) снизился на 3.5% с начала года. Текущая цена акции EDEN — $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EDEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) показал доход в -3.46% с начала года и -0.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDEN составила 9.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares MSCI Denmark ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 9.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EDEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EDEN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.53% | -11.26% | -3.26% | 4.97% | 2.24% | -1.63% | -3.46% | ||||||
| 2025 | -0.26% | 4.44% | -6.26% | 3.02% | 7.80% | -0.06% | -8.55% | 5.47% | -0.62% | -0.35% | 2.34% | 4.36% | 10.58% |
| 2024 | 2.21% | 3.69% | 2.79% | -2.61% | 7.75% | -0.95% | 1.87% | 1.58% | -2.40% | -5.94% | -4.37% | -6.61% | -3.94% |
| 2023 | 2.56% | 1.86% | 4.63% | 4.11% | -3.93% | 2.49% | 0.03% | -2.21% | -3.81% | -2.90% | 9.26% | 5.50% | 17.99% |
| 2022 | -9.49% | -2.43% | 2.68% | -4.57% | -1.21% | -7.91% | 8.56% | -8.26% | -13.55% | 10.94% | 14.01% | 3.25% | -11.47% |
| 2021 | -4.00% | 0.65% | 2.70% | 7.01% | 4.24% | 0.80% | 3.71% | 2.54% | -6.69% | 6.25% | -6.34% | 4.19% | 14.81% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Denmark ETF has an annualized alpha of 3.55%, beta of 0.72, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2012.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.97%) than losses (86.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.55%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 86.97%
- Участие в снижении
- 86.46%
Комиссия
Комиссия EDEN составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDEN имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.46 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 10.92 | -10.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Denmark ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.45 | $3.19 | $1.59 | $2.15 | $1.43 | $0.82 | $0.41 | $1.62 | $1.14 | $1.37 | $0.65 | $0.82 |
Дивидендный доход | 3.17% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Denmark ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $3.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $2.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $1.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Denmark ETF показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI Denmark ETF составляет 13.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -36.61%сент. 2022 г. | 1y 24d | 1y 3mo | 2y 4moсент. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.84%март 2020 г. | 29d | 2mo 13d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.31%апр. 2025 г. | 6mo 20d | — | 1y 9moсент. 2024 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.41%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.34%нояб. 2016 г. | 5mo 18d | 5mo 5d | 10mo 23dиюнь 2016 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| EDEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -56.78% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -9.10% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -18.90% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -25.43% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -33.92% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -3.21% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -10.71% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 2.04% | +7.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EDEN
Добавьте iShares MSCI Denmark ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDEN