PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EWL returned 10.14%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.14% против 13.22% соответственно.

EWL

1 день
-0.30%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.60%
6 месяцев
7.45%
1 год
13.57%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.14%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		4.60%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between EWL and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.35

The correlation between EWL and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EWL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.02

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.08

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.02

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

-0.05

+3.29

EWL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWL и BRK-B

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-53.86%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-9.42%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-14.95%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-26.58%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-29.57%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-9.36%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-11.07%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.53%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и BRK-B

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.95%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.78%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

14.38%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.12%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

19.44%

-2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и BRK-B

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.63%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%

Часто задаваемые вопросы

EWL and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWL has higher volatility (5.12%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs BRK-B's -53.86%.

EWL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор