- ISIN
- US3896371099
- CUSIP
- 389637109
- Эмитент
- Grayscale
- Дата выпуска
- 11 янв. 2024 г.
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Активы под управлением
- $9B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) снизился на 27.2% с начала года. По цене $50 за акцию GBTC торгуется на 49.8% ниже 52-недельного максимума в $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,900.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) показал доход в -27.18% с начала года и -46.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBTC составила 45.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Grayscale Bitcoin Trust ETF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GBTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +7.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +251.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -41.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBTC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мая 2017 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший день был 18 мая 2015 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.37% | -21.78% | 3.19% | 12.59% | -4.01% | -20.17% | 9.36% | -27.18% | |||||
| 2025 | 8.63% | -17.16% | -2.16% | 13.96% | 11.04% | 2.86% | 8.19% | -7.40% | 5.62% | -4.18% | -17.45% | -3.73% | -7.65% |
| 2024 | 9.73% | 45.70% | 14.13% | -16.88% | 14.44% | -11.40% | -2.20% | -10.22% | 8.02% | 10.12% | 38.63% | -3.98% | 113.81% |
| 2023 | 46.56% | -5.02% | 41.77% | 0.37% | -15.41% | 38.16% | -0.31% | -2.20% | 2.57% | 39.45% | 13.02% | 14.47% | 317.61% |
| 2022 | -23.39% | 12.00% | 3.91% | -13.62% | -22.14% | -41.29% | 22.72% | -15.27% | -9.01% | 5.17% | -24.58% | -8.40% | -75.80% |
| 2021 | 8.41% | 24.53% | 15.83% | -6.37% | -35.50% | -1.36% | 16.52% | 8.74% | -10.38% | 46.79% | -6.98% | -25.90% | 7.03% |
Метрики бенчмарка
Grayscale Bitcoin Trust ETF has an annualized alpha of 88.43%, beta of 1.12, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2015.
- This ETF captured 316.34% of S&P 500 Index gains and 116.25% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 88.43%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 316.34%
- Участие в снижении
- 116.25%
Комиссия
Комиссия GBTC составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBTC имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.24 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.71 | -11.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grayscale Bitcoin Trust ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grayscale Bitcoin Trust ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grayscale Bitcoin Trust ETF показал максимальную просадку в 89.91%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
Текущая просадка Grayscale Bitcoin Trust ETF составляет 49.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.91%дек. 2018 г. | 12mo | 2y 23d | 3y 18dдек. 2017 г. - янв. 2021 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-86.24%дек. 2022 г. | 1y 10mo | 1y 2mo | 3y 11dфевр. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-57.96%авг. 2015 г. | 3mo 21d | 3mo 14d | 7mo 5dмай 2015 г. - дек. 2015 г. | — |
-53.75%июнь 2026 г. | 8mo 26d | — | 9mo 13dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-48.42%сент. 2017 г. | 13d | 1mo 20d | 2mo 3dсент. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| GBTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -56.78% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -9.10% | -44.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -18.90% | -34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -25.43% | -59.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -33.92% | -55.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -1.00% | -48.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -10.70% | -32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 2.09% | +31.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GBTC
Добавьте Grayscale Bitcoin Trust ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBTC