- ISIN
- US3896371099
- CUSIP
- 389637109
- Эмитент
- Grayscale
- Дата выпуска
- 11 янв. 2024 г.
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Активы под управлением
- $8B
Основные показатели
- EBITDA (12 мес.)
- $4.58B
- Годовой диапазон
- $48.56 - $99.12
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $74.72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) снизился на 26.6% с начала года. По цене $50 за акцию GBTC торгуется на 49.4% ниже 52-недельного максимума в $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,394.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) показал доход в -26.58% с начала года и -43.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBTC составила 50.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Grayscale Bitcoin Trust ETF
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GBTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +7.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +251.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -41.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBTC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мая 2017 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший день был 18 мая 2015 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.37% | -21.78% | 3.19% | 12.59% | -4.01% | -20.17% | 7.05% | 3.00% | -26.58% | ||||
| 2025 | 8.63% | -17.16% | -2.16% | 13.96% | 11.04% | 2.86% | 8.19% | -7.40% | 5.62% | -4.18% | -17.45% | -3.73% | -7.65% |
| 2024 | 9.73% | 45.70% | 14.13% | -16.88% | 14.44% | -11.40% | -2.20% | -10.22% | 8.02% | 10.12% | 38.63% | -3.98% | 113.81% |
| 2023 | 46.56% | -5.02% | 41.77% | 0.37% | -15.41% | 38.16% | -0.31% | -2.20% | 2.57% | 39.45% | 13.02% | 14.47% | 317.61% |
| 2022 | -23.39% | 12.00% | 3.91% | -13.62% | -22.14% | -41.29% | 22.72% | -15.27% | -9.01% | 5.17% | -24.58% | -8.40% | -75.80% |
| 2021 | 8.41% | 24.53% | 15.83% | -6.37% | -35.50% | -1.36% | 16.52% | 8.74% | -10.38% | 46.79% | -6.98% | -25.90% | 7.03% |
Метрики бенчмарка
Grayscale Bitcoin Trust ETF has an annualized alpha of 87.58%, beta of 1.12, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2015.
- This ETF captured 308.87% of S&P 500 Index gains and 113.36% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 87.58%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 308.87%
- Участие в снижении
- 113.36%
Комиссия
Комиссия GBTC составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBTC имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.50 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.58 | -11.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grayscale Bitcoin Trust ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grayscale Bitcoin Trust ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grayscale Bitcoin Trust ETF показал максимальную просадку в 89.91%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
Текущая просадка Grayscale Bitcoin Trust ETF составляет 49.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.91%дек. 2018 г. | 12mo | 2y 23d | 3y 18dдек. 2017 г. - янв. 2021 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-86.24%дек. 2022 г. | 1y 10mo | 1y 2mo | 3y 11dфевр. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-57.96%авг. 2015 г. | 3mo 21d | 3mo 14d | 7mo 5dмай 2015 г. - дек. 2015 г. | — |
-53.75%июнь 2026 г. | 8mo 26d | — | 10mo 3dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-48.42%сент. 2017 г. | 13d | 1mo 20d | 2mo 3dсент. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| GBTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -56.78% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -9.10% | -44.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -18.90% | -34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -25.43% | -59.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -33.92% | -55.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -0.17% | -48.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -10.69% | -32.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 2.14% | +33.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GBTC
Добавьте Grayscale Bitcoin Trust ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBTC