PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с WFMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с WFMIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.31%/yr vs 10.85%/yr for WFMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.80%/yr for WFMIX.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и WFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у WFMIX с доходностью 10.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIVX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции WFMIX немного отстают с 10.85%.

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%

WFMIX

1 день
1.45%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.59%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.75%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и WFMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.59%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%

Correlation

The correlation between VTIVX and WFMIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г.

0.88

The correlation between VTIVX and WFMIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с VMGMXWFMIX с ACMVXWFMIX с JVMIXWFMIX с FIIIXWFMIX с IBGIXWFMIX с VOOWFMIX с VMVAX

Доходность на риск

VTIVX vs. WFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c WFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVXWFMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.23

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.86

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.80

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

5.91

+5.68

VTIVX vs. WFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа WFMIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и WFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и WFMIX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, примерно равная максимальной просадке WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и WFMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXWFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-52.70%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.66%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-18.30%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-22.13%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-43.80%

+12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.40%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-7.48%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.93%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и WFMIX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) имеют волатильность 4.51% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXWFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.41%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.78%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

14.16%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

17.23%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

18.91%

-4.09%

Сравнение комиссий VTIVX и WFMIX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WFMIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и WFMIX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности WFMIX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.17%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

VTIVX and WFMIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIVX has higher volatility (4.51%) compared to WFMIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs WFMIX's -52.70%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и WFMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор