Сравнение BDMIX с VMNFX
BDMIX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - BDMIX is a Equity Market Neutral fund managed by BlackRock, while VMNFX is a Long-Short fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, BDMIX returned 8.66%/yr vs 5.34%/yr for VMNFX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BDMIX charges 1.34%/yr vs 1.95%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности BDMIX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDMIX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции BDMIX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 8.66% против 5.34% соответственно.
BDMIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 12.98%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 6.96%
VMNFX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 15.85%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 5.34%
- Всё время*
- 2.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BDMIX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 13.44% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.11% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between BDMIX and VMNFX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between BDMIX and VMNFX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDMIX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
BDMIX
VMNFX
Сравнение BDMIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDMIX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 4.80 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | 15.81 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDMIX и VMNFX
Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDMIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -26.42% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -4.65% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -5.44% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -6.75% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | -25.09% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -8.71% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.41% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMIX и VMNFX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDMIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 1.81% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 5.34% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 7.76% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 7.24% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.43% | -0.52% |
Сравнение комиссий BDMIX и VMNFX
BDMIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии VMNFX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMIX и VMNFX
Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности VMNFX в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 11.41% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.05% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BDMIX and VMNFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMIX has higher volatility (2.56%) compared to VMNFX (1.81%). In terms of maximum drawdown, BDMIX dropped -11.89% vs VMNFX's -26.42%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDMIX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор