PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с VTIVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 11.31%/yr for VTIVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IOO charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности IOO и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOO показывает доходность 9.16%, а VTIVX немного ниже – 8.87%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 16.66% против 11.31% соответственно.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between IOO and VTIVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г.

0.93

The correlation between IOO and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOO и VTIVX

Секторы
IOO
VTIVX

Технологии

46.2%
27.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.0%

Финансовые услуги

9.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.4%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.8%

Промышленность

4.8%
12.3%

Энергетика

3.6%
4.3%

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Коммунальные услуги

0.5%
2.7%

Недвижимость

0.2%
2.5%

Технологии

IOO
46.2%
VTIVX
27.4%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
VTIVX
8.0%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
VTIVX
16.1%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
VTIVX
9.4%

Здравоохранение

IOO
8.4%
VTIVX
8.3%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
VTIVX
4.8%

Промышленность

IOO
4.8%
VTIVX
12.3%

Энергетика

IOO
3.6%
VTIVX
4.3%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
VTIVX
4.3%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
VTIVX
2.7%

Недвижимость

IOO
0.2%
VTIVX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

IOO vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.01

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.77

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.68

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

11.59

+2.76

IOO vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и VTIVX

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-51.69%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.30%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-13.40%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.10%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-31.42%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-6.33%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.92%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VTIVX

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.51%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.13%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

11.10%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.58%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

14.82%

+2.98%

Сравнение комиссий IOO и VTIVX

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VTIVX

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VTIVX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IOO and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IOO has higher volatility (4.82%) compared to VTIVX (4.51%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs VTIVX's -51.69%.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор