PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3159108022
CUSIP315910802
ЭмитентFidelity
Дата выпуска27 дек. 1991 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FDIVX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FDIVX с FSPSX, FDIVX с VYMI, FDIVX с FISMX, FDIVX с FIGRX, FDIVX с VT, FDIVX с VXUS, FDIVX с VIGI, FDIVX с VEA, FDIVX с FEMKX, FDIVX с SPYG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Diversified International Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
14.38%
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Diversified International Fund показал доход в 11.42% с начала года и 22.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Diversified International Fund составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.42%25.82%
1 месяц-2.18%3.20%
6 месяцев3.55%14.94%
1 год22.10%35.92%
5 лет (среднегодовая)7.16%14.22%
10 лет (среднегодовая)6.42%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.44%4.27%3.32%-3.80%4.80%-0.58%1.91%3.33%0.45%-4.54%11.42%
20238.70%-3.03%3.38%1.81%-1.48%4.24%1.88%-3.85%-4.40%-3.24%8.66%4.95%17.74%
2022-8.33%-4.36%0.24%-8.24%-0.05%-9.85%6.61%-5.94%-8.97%5.66%12.39%-3.33%-23.86%
2021-1.82%1.05%0.72%3.48%3.51%-0.29%1.85%3.80%-3.92%3.19%-1.97%2.86%12.79%
2020-1.21%-6.25%-12.90%8.66%5.94%5.50%4.84%4.57%-0.83%-3.55%10.17%5.06%18.92%
20195.56%3.62%1.70%3.69%-4.00%6.31%-0.99%-0.73%1.88%3.65%1.97%4.12%29.71%
20185.42%-5.38%-1.48%0.76%-0.38%-1.32%2.10%-0.73%0.05%-9.59%0.50%-5.59%-15.31%
20173.00%1.69%3.07%4.14%3.87%-0.44%3.33%-0.07%1.75%1.75%0.72%1.20%26.70%
2016-6.30%-2.25%5.98%0.62%1.34%-4.15%4.42%1.01%1.00%-3.25%-3.15%1.67%-3.72%
20150.90%5.98%-0.54%2.29%1.63%-1.71%2.30%-7.21%-4.67%6.46%-0.25%-0.38%4.04%
2014-4.47%5.53%-1.61%0.41%2.20%1.25%-2.34%0.54%-3.27%0.25%1.33%-1.44%-2.00%
20133.67%-1.55%2.29%4.70%-1.77%-2.30%5.67%-2.74%7.19%3.73%1.87%3.46%26.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDIVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FDIVX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FDIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity Diversified International Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
3.08
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Diversified International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.70$0.14$0.57$0.02$0.53$0.43$0.43$0.38$0.78$1.71$0.87

Дивидендный доход

1.53%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Diversified International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.71
2013$0.87$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.33%
0
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Diversified International Fund показал максимальную просадку в 59.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1209 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Diversified International Fund составляет 4.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.98%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.120926 дек. 2013 г.1547
-35.6%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.48430 авг. 2024 г.702
-35.4%3 мар. 2000 г.6519 окт. 2002 г.30626 дек. 2003 г.957
-31.57%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.106
-23.84%21 июл. 1998 г.555 окт. 1998 г.1349 апр. 1999 г.189

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Diversified International Fund составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.89%
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund)
Benchmark (^GSPC)