PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAGIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.22% соответственно.


FAGIX

1 день
1.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.95%
1 год
16.73%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.03%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
7.40%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FAGIX and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.35

Over the past year, the correlation between FAGIX and BRK-B has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Capital & Income Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

FAGIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FAGIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.01

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

-0.02

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

-0.05

+19.91

FAGIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и BRK-B

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAGIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-53.86%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-9.42%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-14.95%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-26.58%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-29.57%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-9.36%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-11.07%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

4.53%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.71%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAGIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.95%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

10.78%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

14.38%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

17.12%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

19.44%

-11.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и BRK-B

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
4.47%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Часто задаваемые вопросы


FAGIX and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs BRK-B's -53.86%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор