Сравнение FAGIX с BRK-B
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FAGIX returned 8.03%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.22% соответственно.
FAGIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.03%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам FAGIX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.40% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FAGIX and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between FAGIX and BRK-B has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FAGIX
BRK-B
Сравнение FAGIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGIX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.01 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | -0.02 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | -0.05 | +19.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и BRK-B
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -53.86% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -9.42% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -14.95% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -26.58% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | -29.57% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -9.36% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -11.07% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 4.53% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и BRK-B
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.71%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.95% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 10.78% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 14.38% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 17.12% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 19.44% | -11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и BRK-B
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
FAGIX and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs BRK-B's -53.86%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGIX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор